Journal de trading de Hi3rophante

[Hi3rophante]

Salut les amis,

J'ai décidé de publier un journal pour que tout le monde puisse suivre un peu ce que je fais ; peut-être cela aidera certains ou inspirera certains. Ou peut-être cela fouttra la rage à d'autres LOL

Je ne pense pas détailler mes trades ici, vous pouvez déjà voir comment je trade sur ma discussion analyse technique Fibonacci.

A la place, je vais plutôt commencer par faire des points complets hebdomadaires sur comment s'est déroulée ma semaine de trading. Peut-être cela évoluera-t-il dans le futur...

Le premier point hebdo va être publié ce weekend.

Quelques précisions d'ores et déjà :

-je trade intraday sur le marché FOREX, en me basant sur mon analyse Fibonacci
-mon système est 100% discrétionnaire, tout est fait "à la main", tel un artisan (rires)
-je trade tous les jours de la semaine, toute l'année
-je trade 6 paires de devises maximum en même temps
-je prends le maximum de drawdown possible sans éclater mon compte pour maximiser le return
-je n'effectue que des market orders
-mes stop loss sont virtuels et non en dur (invisibles pour le broker)
-j'effectue environ 450 trades par mois
-je trade 24H/24 (oui même la nuit lol)
-j'utilise la plateforme de trading MT4
-j'utilise exclusivement des comptes ECN
-j'utilise le levier MAXIMUM (jamais en dessous de 1:200)
-le seul indicateur que j'utilise ce sont les niveaux Fibonacci RIEN D'AUTRE
-mon système combine des techniques de hedging, de pyramidage et de moyennage ("Moyen âge, haha c'est rigolo" )
-mon objectif final avec ce système est d'arriver à faire 100% par mois de manière prévisible et constante (pas encore réussi pour le moment)

Je sais que certains grincent des dents et font la grimace quand ils voient un tel set up, donc n'hésitez pas à commenter ou à participer à la discussion et donnez votre avis ! En vrai je suis dans une démarche d'amélioration constante, donc je suis toujours heureux d'apprendre des autres et confronter les points de vue.

 

[Hi3rophante]

La semaine est terminée, voici le premier rapport :

Discussion :​

Je réussis à boucler un joli 25% de profit sur cette semaine ; le drawdown est assez important (45% environ), mais ne dépasse pas ma fourchette prévisionnelle ; en effet mon système est capé à un drawdown maximum de 15 à 18% MAXIMUM par paire tradée, grâce à mes stop loss. Vu que j'ai 3 gros ensembles de positions sur 3 paires, en théorie le drawdown devrait être capé à 3 x 15 à 18%, soit les 45% que nous voyons actuellement. On peut donc en conclure que POUR L'INSTANT, l'expérience confirme la théorie. Nous verrons bien la suite au cours des semaines suivantes.

Au niveau de l'exécution des trades, pas de problème particulier, je respecte bien les règles de mon système et le slippage et vitesse d'exécution des ordres n'ont pas d'influence notable sur les perfs ; en gros, rien à signaler de ce côté.

Jeudi GBP a bien swingué à cause des annonces de la BoE et le système a plutôt bien réagit ; il fallait être rapide et lucide pendant l'exécution des ordres, mais au final j'ai pu encaisser des bons profits ; j'ai juste fait une erreur d'exécution (fermer une grosse position BUY au lieu du SELL, l'angoisse lol), mais largement couverte par les gains de la journée.

Vendredi, gros mouvement soudain sur EURUSD et par cascade sur d'autres paires, mais là encore le système réagit parfaitement et pour l'instant a l'air de supporter facilement de la volatilité soudaine de l'ordre de 100 pips et plus.

Je rappelle que l'objectif de ce système est de produire au moins 100% de profit par mois, ce que je n'ai jamais réussi pour le moment. N'hésitez pas à commenter ou faire des remarques, notamment si vous voulez certaines précisions sur certains points.

Rendez-vous la semaine prochaine pour le suivi.

 

[Hi3rophante]

Voici le rapport de cette semaine :

Discussion :​

Je finis la semaine à -22% avec un drawdown maximum de 64% sur la semaine et un drawdown de 35% vendredi soir à la fermeture des marchés. Après avoir séché mes larmes de SEL, il est temps de passer à l'analyse objective des résultats.

Pour n'importe quel trader habitué aux discours conservateurs que l'on retrouve un peu partout sur internet à propos des questions sur le drawdown ou les stop loss, la vision de tels chiffres est cauchemardesque. J'avoue que ça pique un peu. Cependant, pour moi c'est une grande avancée.

En effet, quand mon système est devenu profitable il y a deux ans, c'était un système SANS stop loss ; ou plus précisément, "le stop loss c'est mon compte" ; en d'autres termes j'étais d'accord pour risquer l'intégralité de mon compte pour faire mes profits. Si le drawdown atteignait les 100%, mon "stop loss" était "déclenché" ; en bon français ça veut dire que j'explosais mon compte.

Après deux ans de bons et loyaux services, mon "stop loss s'est déclenché" (ie : j'ai explosé mon compte) ; j'étais content car au final j'étais largement profitable sur les deux ans. Cependant ça pique. On a beau dire ce qu'on veut, que sur le long terme on est quand même gagnant etc... CA FAIT CHIER D'EXPLOSER SON COMPTE. Et comme moi je n'aime pas perdre. CA ME FAIT ENCORE PLUS CHIER. Sans compter les questions de pérennité du business... (un business qui se casse la figure tous les deux ans c'est pourri, c'est DE LA GROSSE MERDE).

Tout ce blabla pour vous dire que j'ai depuis implémenté un stop loss à mon système, et ce que vous voyez là, c'est le déclenchement du stop loss, ainsi que le contrôle du drawdown. Sans ça le compte aurait peut-être explosé. J'ai mis un an à imaginer et régler ce stop loss, car c'est un stop loss progressif et c'est un peu tricky.

Comme je le disais dans les premiers posts, le drawdown est capé aux alentours des 15-18% par paire (grâce à ce stop loss) ; sur tout le système, je déclare que le drawdown ne peut pas dépasser 80% car il est théoriquement impossible que plus de 3 paires soient en même temps en train de produire le drawdown max de 15-18% chacune ; en effet, lorsqu'une paire atteint le drawdown max, cela veut aussi dire que mon stop loss se déclenche à ce moment et que je suis déjà en train d'alléger la position sur la paire ; ainsi, le temps qu'une autre paire atteignent son drawdown max de 15-18%, la première paire a déjà entamé la décroissance de la taille de la position et mécaniquement le drawdown. Donc on en arrive à une faible probabilité d'avoir plus de 2 paires en situation de drawdown max ; une probabilité encore plus faible d'en avoir 3 ; etc...

Ainsi, les fortes tendances de cette semaine sur EUR et GBP ont frappé de plein fouet mon système (basé sur le retournement du marché comme chacun sait), mais le stop loss a agit comme un barrage de protection et a réussi à limiter les dégâts. Au plus fort de la tempête je suis à -60% avec toutes les paires tradées produisant plus ou moins de drawdown. A la fin de la semaine, non seulement le drawdown est maîtrisé et abaissé à 35%, mais aussi la perte est minime (-22%) comparé à une explosion intégrale du compte.

En d'autres termes, pour l'instant mon stop loss fonctionne et comme son nom l'indique il stoppe mes loss. Tel un tampon. Nous verrons au cours des semaines suivantes si de telles pertes se reproduisent souvent et quel est la performance sur un mois. Tout ce que je peux dire c'est que pour le moment ça me permet d'encaisser des -350 pips easy. Tout pour le profit je vous dis. Ici on regarde combien on met sur la table et combien il en sort à la fin du mois ; tout autre indicateur de performance est futile et ne sert qu'à affiner sa stratégie selon moi.

Se limiter à 5% de drawdown pour poster un pauvre 5% par mois, c'est une ineptie phénoménale, quand on pourrait faire 15% par mois avec un drawdown de 15% juste en multipliant par 3 le risque. Ca fait joli sur le track-record oui. Mais si t'as pas 1 million sur ton compte, c'est de la merde 5%. C'est pas avec ça qu'on va bouffer et payer les factures. Donc moi je suis plutôt dans l'optique inverse : 80% de profit (si possible 100%) pour 80% de drawdown. Quand j'aurai 1 million je vais peut-être me calmer LOL

Rendez-vous à la semaine prochaine pour suivre le feuilleton.

 

[Hi3rophante]

Bonjour à tous,

Voici le rapport de cette semaine :

​

Discussion :​

Je me fais encore éclater cette semaine, avec une perte de -43% la semaine, et drawdown max de 80% ; le drawdown est bel et bien capé, mais les pertes sont trop importantes.

Ce système produit énormément de profit, mais l'ayant déjà longtemps utilisé sans stop loss, je sais qu'à un moment le compte explose. Mon but en ce moment est donc d'implémenter un stop loss qui pourrait protéger le compte, sans pour autant trop rogner les profits. Après plusieurs mois de tests avec différentes configurations (principalement du "scale out" : la même chose que les partials profits mais pour les stop loss), je croyais avoir trouvé le bon set up, d'où le début de ce journal.

Force est de constater que le compte est protégé effectivement, cependant les pertes sont trop importantes à mon goût. Ce que je veux, c'est gagner LE MAX et ne presque rien perdre, quitte à produire des drawdowns de 80%. Ainsi je continue à chercher. La semaine qui arrive je teste une nouvelle configuration, nous verrons bien les résultats. Quand j'aurai réussi, ON EST TOUS RICHES.

Pour entrer un peu plus dans les détails du système, ce système est pensé pour exploiter les trading ranges et les retournements du marchés, que ce soit lors d'une simple correction ou lors d'un retournement complet du marché. Ainsi, il est efficace 80% de temps et produit beaucoup de profits.

Les problèmes arrivent lors des 20% du temps restant ; il y a 15 jours à peine, la BoE a fait quelques annonces qui ont fortement impacté les cours ; dans ce genre de situation (des "mini cygnes noirs"), les marchés passent du comportement de trading range au comportement de fort trend pendant plusieurs semaines. Et c'est LA que le système devient vulnérable.

D'autres "mini cygnes noirs" qui ont impacté mon système violemment :

• Mars 2020 lorsque le pétrole tombe en dessous de zéro une semaine ou deux avant les confinements mondiaux (après coup, on peut se demander si il n'y avait pas quelques mouvs d'initiés, mais cela est une autre discussion...)
• Mai-Juin 2020 lorsqu'il y a eu un rallye sur l'or (valeur refuge lors du début de pandémie ?)

Ce n'est pas beaucoup me direz-vous ; cependant c'est suffisant pour éclater un compte et bien que vous auriez eu le temps de faire votre ROI plusieurs fois avant que le compte n'explose, C'EST ENERVANT. Et je trouve que dans le cadre d'une professionnalisation, cela n'est pas viable. Après vous pourriez encore me dire que tous les gérants de hedge funds font pareil : ça produit des profits pendant quelques temps, puis ça se casse la gueule. Mais justement, le but est de ne pas faire comme ces enculés imbéciles de banquiers.

Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.

 

[Hi3rophante]

Salut,

Voici le rapport de cette semaine :

Discussion :​

Bon ben COMPTE EXPLOSÉ. Le compte était en sursis depuis la semaine dernière où je suis tombé à 400e. J'ai essayé de continuer à le trader, en espérant qu'il n'y ait pas de gros drawdowns à encaisser, car mon money management est censé fonctionner pour une somme minimum de 750e. Il y a eu un gros drawdown. REKT. Fin de l'histoire.

Force est de constater que mon capital de base de 750e, pour des lots de base 0.01 est un peu trop juste. Je vais être obligé de faire ce que j'ai toujours refusé de faire jusqu'à présent, c'est-à-dire augmenter mon capital. Le drawdown sera mécaniquement plus faible, mais aussi les profits. Mais au moins le drawdown sera encaissé facilement. Et lors du déclenchement du stop loss, cela ne me mettra pas en mauvaise posture.

Tout cela est théorique, car je n'ai jamais tradé ce système avec plus de 750e pour des lots de 0.01 (lots que j'augmente proportionnellement lorsque mon capital augmente pour garder un ratio "capital/nbre de lots" constant). Pour un capital x2 (750x2, soit 1500e dans mon cas), le drawdown devrait être divisé par 2 si je garde la même taille de lot que précédemment (0.01 lot). Ce qui me laisse une bonne marge vu que le drawdown max pour 750e, était de 80% environ. Nous verrons bien.

On se retrouve bientôt pour la suite.

 

[trader independant]

Le levier tue... Augmente le stress

Si tu trades en sous levier les gains seront plus modérés certes. Mais un bon taux de réussite avec un bon MM (surtout sans pression) feront des petits gains qui au final feront grossir ton porte feuille.

Faire du 100 % à chaque fois sur long terme est disons très hard...
Faire 1 % par jour ou 0.5 est par contre faisable.
Bon courage.

 

[Hi3rophante]

Oui j'étais totalement dans l'erreur. Merci.

 

[trader independant]

Bonjour à tous,

Voici le rapport de cette semaine :

Regarde la pièce jointe 195

​

Discussion :​

Je me fais encore éclater cette semaine, avec une perte de -43% la semaine, et drawdown max de 80% ; le drawdown est bel et bien capé, mais les pertes sont trop importantes.

Ce système produit énormément de profit, mais l'ayant déjà longtemps utilisé sans stop loss, je sais qu'à un moment le compte explose. Mon but en ce moment est donc d'implémenter un stop loss qui pourrait protéger le compte, sans pour autant trop rogner les profits. Après plusieurs mois de tests avec différentes configurations (principalement du "scale out" : la même chose que les partials profits mais pour les stop loss), je croyais avoir trouvé le bon set up, d'où le début de ce journal.

Force est de constater que le compte est protégé effectivement, cependant les pertes sont trop importantes à mon goût. Ce que je veux, c'est gagner LE MAX et ne presque rien perdre, quitte à produire des drawdowns de 80%. Ainsi je continue à chercher. La semaine qui arrive je teste une nouvelle configuration, nous verrons bien les résultats. Quand j'aurai réussi, ON EST TOUS RICHES.

Pour entrer un peu plus dans les détails du système, ce système est pensé pour exploiter les trading ranges et les retournements du marchés, que ce soit lors d'une simple correction ou lors d'un retournement complet du marché. Ainsi, il est efficace 80% de temps et produit beaucoup de profits.

Les problèmes arrivent lors des 20% du temps restant ; il y a 15 jours à peine, la BoE a fait quelques annonces qui ont fortement impacté les cours ; dans ce genre de situation (des "mini cygnes noirs"), les marchés passent du comportement de trading range au comportement de fort trend pendant plusieurs semaines. Et c'est LA que le système devient vulnérable.

D'autres "mini cygnes noirs" qui ont impacté mon système violemment :

• Mars 2020 lorsque le pétrole tombe en dessous de zéro une semaine ou deux avant les confinements mondiaux (après coup, on peut se demander si il n'y avait pas quelques mouvs d'initiés, mais cela est une autre discussion...)
• Mai-Juin 2020 lorsqu'il y a eu un rallye sur l'or (valeur refuge lors du début de pandémie ?)

Ce n'est pas beaucoup me direz-vous ; cependant c'est suffisant pour éclater un compte et bien que vous auriez eu le temps de faire votre ROI plusieurs fois avant que le compte n'explose, C'EST ENERVANT. Et je trouve que dans le cadre d'une professionnalisation, cela n'est pas viable. Après vous pourriez encore me dire que tous les gérants de hedge funds font pareil : ça produit des profits pendant quelques temps, puis ça se casse la gueule. Mais justement, le but est de ne pas faire comme ces enculés imbéciles de banquiers.

Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.

Si je puis me permettre d'intervenir sur cette partie de ton journal
(c'est jour de repos, FOMC, pas de trading)
Un DD de 80 c'est fou, pas viable. Une perte de 43 % non plus.
Ici sans parler de setup qui fonctionne ou pas on va partir de la théorie suivante : ton pattern fonctionne 1 fois sur 2 taux de réussite de 50 % jusqu'ici ca parait naze tu me diras car tu veux gagner le MAX !!

Il s'agit là que d'une simple approche du MM basico basique.

Donc maintenant si on parle en %, et que moi par exemple je fais office de ton back office (c'est moi qui te fixe ta gestion du risque en fonction de plein de paramètres qui t'échappent, c'est comme ca en institution) C'est moi qui vais t'imposer de risquer 1 % ou 2 % sur chaque trade. C'est pas toi qui décide.

La veille d'une annonce éco par exemple, le BO va te dire risque max de 0.1 % sur tes positions. Car on ne trade pas les annonces ECOs !!!!!!

OK l'annonce éco est passée et tu as été raisonnable et passé aucun trade. Tu es un bon trader car tu ne t'ai pas exposé au risque pour rien.

La routine reprend et je te fixe un RR de 1% sur la totalité de tes positions.
Si tu respect cette règle de mm, jamais tu n'arrivera à une perte de 43 % !! c'est juste impossible. Ou bien alors tu as pris 43 mauvais trades d'affilé. Donc soit tu es souvent à contre tendance ou le setup n'est pas bon.
Si à chaque trade tu à raison 1 fois sur 2 (50%) tu perds 1 % sur un trade rouge, mais sur le trade vert tu clôtures ton trade à + 2% ?? ca donne quoi ? Ca donne que tu es rentable...

Si on va plus loin > ton trade vert certes représente une petite position 1 % de ton K mais crois moi, jamais tu ne revivras -43 !!!!
Si en plus le trade continu dans la bonne direction, pourquoi ne pas remonter le stop en stop profit ?? Si il y a moyen de gratter +3 % encore ??

Money management first
Setup de trading 2
et surtout PSYCHOLOGIE !! (la discipline de respecter tout ce qui est indiqué plus haut.
Ne pas chercher de gros coups, ne chercher que des petits coups sans arrêt et tout les jours.

Si cela peut t'aider...

 

[trader independant]

Dernier point concernant les banques !
Beaucoup d'institutions n'ont pas le droit d'être short, contrairement à nous traders en compte propre. Et là c'est une grosse différence.